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Título: Métodos estocásticos paro problemas de Dirichlet
Fecha de publicación: 1980
Editorial: Murcia : Universidad de Murcia, Sevicio de Publicaciones
ISSN: 0463-9855
Materias relacionadas: CDU::5 - Ciencias puras y naturales::51 - Matemáticas
Palabras clave: Estadística matemática
Resumen: Formulamos un principio débil de máximo, para operadores diferenciales de tipo elíptico, con condiciones algo más generales que otras utilizadas en la práctica. Este principio lo utilizamos para probar la unicidad de la solución de un problema de Dirichlet. Tras demostrar algunos resultados sobre matrices definidas no negativas, así como sobre la continuidad de Lipschitz de sus raíces cuadradas, vemos cómo se puede expresar la solución de ciertos problemas de contorno, del tipo de Dirichlet, por medio de funcionales de la solución de una ecuación diferencial estocástica del tipo de Itó. Utilizando estos resultados exponemos un método para resolver los anteriores problemas de contomo por medio de técnicas de simulación estadística. Al final del trabajo se dan dos ejemplos numéricos, que son ecuaciones de Laplace y Poisson sobre el círculo unidad, en los que se aplican tales métodos.
Autor/es principal/es: Ardanuy Albajar, Ramón
Soldevilla Moreno, Maria del Mar
Facultad/Departamentos/Servicios: Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Matemáticas
Publicado en: Anales de la Universidad de Murcia. Ciencias
URI: http://hdl.handle.net/10201/4988
Tipo de documento: info:eu-repo/semantics/article
Número páginas / Extensión: 26
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones:Vol. 34, Nº 1-2-3-4. Curso 1975-76

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