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http://hdl.handle.net/10201/37281
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| Título: | Econometría (3ºGADE) |
| Fecha de publicación: | 11-dic-2013 |
| Fecha de defensa / creación: | 11-dic-2013 |
| Materias relacionadas: | 3 - Ciencias sociales |
| Autor/es principal/es: | Álvarez, Susana Beyaert, Arielle Camacho Alonso, Máximo C. González, María Isabel Quesada, Alfonso |
| Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa |
| Forma parte de: | Econometría (3ºGADE) |
| URI: | http://hdl.handle.net/10201/37281 |
| Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/other |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Descripción: | El contenido de esta materia está diseñado para dotar al alumno de los conocimientos básicos del análisis econométrico de modelos uniecuacionales con datos de corte transversal y de serie temporal. El objetivo final es que el alumno adquiera la capacidad para realizar estudios econométricos aplicados y pueda interpretar resultados econométricos generales. Programa docente |
| Aparece en las colecciones: | Material docente: Facultad de Economía y Empresa |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tema 1.pdf | 1.1. ¿Qué es la econometría? 1.2. Etapas de un estudio econométrico 1.3. La estructura de los datos económicos 1.4. La causalidad y la noción de ceteris paribus en el análisis econométrico | 310,91 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
| Tema2.pdf | 2.1. El modelo de regresión múltiple 2.2. Funcionamiento e interpretación del estimador MCO 2.3. Unidades de medida y forma funcional | 418,22 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
| Tema 3.pdf | 3.1. El valor esperado de los estimadores MCO. Errores de especificación 3.2. La varianza de los estimadores MCO y su estimación. Multicolinealidad 3.3. Optimalidad del estimador MCO: el teorema de Gauss-Markov 3.4. Propiedades asintóticas del estimador MCO | 435,24 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
| Tema 4.pdf | 4.1. Distribuciones muestrales de los estimadores MCO 4.2. Contraste de hipótesis de un único parámetro poblacional: el contraste t 4.3. Intervalos de confianza 4.4. Contraste de hipótesis de una única combinación lineal de parámetros 4.5. Contraste de restricciones lineales múltiples 4.6. Inferencia asintótica 4.7. Predicción | 338,64 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
| Tema 5.pdf | 5.1. Cómo describir información cualitativa 5.2. Variables ficticias aditivas y multiplicativas 5.3. Cambio estructural y contraste de Chow | 324,59 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
| Tema 6.pdf | 6.1. Naturaleza y causas de la heteroscedasticidad 6.2. Efectos de la heteroscedasticidad en la estimación MCO 6.3. Contrastes de heteroscedasticidad 6.4. Inferencia robusta a la heteroscedasticidad tras estimar por MCO | 287,57 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
| Tema7.pdf | 7.1. Características básicas de la estimación con series temporales 7.2. Tendencia en la media y tendencia en la varianza 7.3. Regresión espuria y solución 7.4. Estacionalidad | 2,09 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
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